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6 Cartas en este set
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¿cuál es la tasa de rentabilidad efectiva de un bono cuando se reinvierten sus cupones a la curva del mercado?
A) la tasa de rentabilidad efectiva B) la tasa interna de rentabilidad C) la tasa geométrica de rentabilidad D) la tasa cupón cero |
A) la tasa de rentabilidad efectiva
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la tasa de rentabilidad efectiva es la tasa efectiva de rentabilidad anualizada que considera el efecto de las inversiones de los dividendos a tipos de mercado hasta el final de la operación
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Un inversor puede reducir la variabilidad de su cartera respecto a la rentabilidad esperada media mediante:
A) ninguna es correcta B) la diversificación aprovechando las volatilidades. C) la diversificación aprovechando las betas D) la diversificación aprovechando las correlaciones. |
D) la diversificación aprovechando las correlaciones.
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Cuándo en una cartera de dos activos la correlación es 0,8 (considere el riesgo medido por la varianza) :
A) el riesgo de la cartera es la media geométrica de los riesgos de los títulos que la componen. B) el riesgo de la cartera es la media ponderada de los riesgos de los títulos que la componen. C) el riesgo de la cartera es superior a la media ponderada de los riesgos de los títulos que la componen. D) el riesgo de la cartera es la media exponencial de los riesgos de los títulos que la componen. |
C) el riesgo de la cartera es superior a la media ponderada de los riesgos de los títulos que la componen.
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Cuando un título A tiene una rentabilidad positiva del 10%, otro título B tiene una rentabilidad negativa de 5%. Esto significa que:
A) ninguna es correcta. B) su correlación es 0,5 C) su covarianza es - 0,5 D) su covarianza es 0,5 |
A) ninguna es correcta.
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cuando el coeficiente de correlación es -0,5 significa que cuando un título sube, el otro baja la mitad o viceversa.
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Si medimos la volatilidad de un activo a través de la beta: un activo con un coeficiente de volatilidad superior a 1 será considerado un activo...
A) agresivo o muy volátil. B) poco sensible a las oscilaciones del mercado. C) neutro. D) defensivo o poco volátil. |
A) agresivo o muy volátil.
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activos agresivos mayor que la unidad, activos defensivos menor que la unidad, activos neutros aquellos cuyo coeficiente de volatilidad es igual a la unidad
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Cómo podemos medir la volatilidad de un activo? Señale la respuesta NO correcta.
A) mediante medidas de dispersión de datos históricos. B) mediante el uso de medidas de dispersion obtenidas del análisis de escenarios. C) exclusivamente mediante el uso de las medidas de dispersión estadísticas. D) mediante la beta para medir la relación al rendimiento medio de los activos del mercado en el que se negocia. |
C) exclusivamente mediante el uso de las medidas de dispersión estadísticas.
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existen diferentes formas de medir el riesgo
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