¿En qué consiste el proceso de estimación previamente especificado?	Consiste en la estimación de los parámetros que intervienen en él. En todos los casos, estos modelos económicos no sirven para representar de forma exacta las relaciones anteriores. Existe siempre una discrepancia o error denominado perturbación aleatoria.
¿Qué es una perturbación aleatoria?	Es una discrepancia o error entre los valores medidos reales de la variable explicada o endógena y los estimados mediante el modelo. Incorpora el efecto agregado de las restantes variables económicas que influyen en la variable endógena pero que no han sido incluidas en el modelo.
Elementos de un modelo econométrico.	1. Una o varias ecuaciones o relaciones estructurales. 2. Las variables explicativas y explicadas. 3. Los parámetros a estimar. 4. Un conjunto de observaciones o datos necesarios para el proceso de estimación.
Tipos de modelos econométricos en función del número de ecuaciones.	1. Uniecuacional. 2. Multiecuacional.
¿Cómo se denominan las ecuaciones que no contienen parámetros a estimar ni perturbación aleatoria?	Identidades contables.
¿Qué son las identidades contables?	Ecuaciones que no contienen parámetros a estimar ni perturbación aleatoria.
Tipos de variables que intervienen en un modelo econométrico.	1. Variable endógena: una variable es endógena si es influida por alguna otra variable del modelo (endógena o no). 2. Variable explicativa o predeterminada. Causa de la variabilidad de la variable endógena. Dentro de ellas diferenciamos las exógenas y las endógenas retardadas.
¿Qué es una variable exógena?	Una variable predeterminada que no es influida por otra u otras variables del modelo.
¿Qué es una variable endógena retardada?	Es la variable endógena medida en uno o varios instantes anteriores.
¿Las variables endógenas retardadas están tanto en los modelos estáticos como dinámicos?	No, si el modelo uniecuacional es estático, las únicas variables explicativas o predeterminadas son las exógenas.
¿Qué es un modelo dinámico?	Un modelo en el que las variables se observan en distintos instantes de tiempo.
¿Qué es un modelo estático?	Un modelo en el que los valores de las variables se toman en un mismo instante pero se refieren a distintas personas, empresas o unidades experimentales.
¿De qué depende el carácter exógeno o endógeno de una variable?	Depende del modelo en el que interviene, y se establece en función de las consideraciones económicas sobre las relaciones causa-efecto especificadas en ese modelo.
¿Por qué los parámetros a estimar en un modelo se denominan estructurales?	Porque representan el efecto directo o estructural de cada variable explicativa (predeterminada o endógena, en modelos multiecuacionales) sobre cada variable endógena o explicada.
¿Qué son los residuos?	Los valores estimados u observados de las perturbaciones aleatorias.
¿Cómo se estiman los coeficientes o parámetros estructurales?	A partir de los datos sobre las variables del modelo. El conjunto de datos disponible es generalmente una muestra aleatoria tomada de una población, al que se trata de aplicar el modelo estimado y cada una de las observaciones deben ajustarse al modelo.
¿Hay variables categóricas en un modelo econométrico?	Si, es muy frecuente que se introduzcan variables no numéricas. Para lo que es preciso usar unas variables auxiliaraes o artificiales para codificar las distintas categorías.
Fases en la construcción de un modelo.	1. Especificación. 2. Estimación de los parámetros. 3. Contrastes diagnósticos o de validación.
Fase de especificación de un modelo econométrico.	En la fase de especificación se formula el modelo estructural y para ello hay que decidir, en primer lugar, si habrá una sola variable endógena o, más de una. A continuación deben seleccionarse las variables explicativas de cada una de las ecuaciones del modelo y, por último, se formularán esas ecuaciones eligiendo la forma de cada una de ellas (lineal o no lineal)
Fase de estimación de los parámetros en un modelo econométrico.	La fase de estimación de los parámetros estructurales se aborda una vez especificado el modelo. Los métodos de estimación dependerán del tipo de modelo.
Métodos de estimación de parámetros más usuales en un modelo uniecuacional.	1. Método de mínimos cuadrados ordinarios. 2. Método de mínimos cuadrados generalizados. 3. Método de máxima verosimilitud.
Métodos de estimación de parámetros más usuales en un modelo multiecuacional.	1. Método de mínimos cuadrados bietápicos. 2. Método de máximo verosimilitud con información limitada.
Métodos de estimación de parámetros más usuales en un modelo estimable o identificable.	1. Método de mínimos cuadrados trietápicos. 2. Método de máxima verosimilitud con información completa.
Fase de constastes diagnósticos o de validación del modelo.	Se trata de comprobar si la especificación ha sido adecuada. Para ello se formulan una serie de contrastes de hipótesis sobre los coeficientes de la forma: H0: B = 0 H1: B dif 0
¿Qué sucede si en la fase de contrastes de validación el modelo no se considera adecuado?	Es necesario volver a la especificación inicial y modificarla, iniciando de nuevo todo el proceso. Cuando el modelo supere los distintos contrastes de validación, podrá ser utilizado para la prevsión de las variables endógenas

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